Grandes bancos mundiais aumentam rácios de liquidez

Foi publicado na passada terça-feira o relatório do Comité de Basileia que acompanha a implementação das regras do Acordo de Basileia III. De acordo com os dados recolhidos até 30 de junho de 2025, os rácios de liquidez dos bancos aumentaram ligeiramente, enquanto os rácios de capital ponderado pelo risco e de alavancagem do Basileia III permaneceram estáveis no primeiro semestre de 2025.

O impacto médio do enquadramento de Basileia III sobre o capital mínimo exigido (CME) de Nível 1 dos bancos do Grupo 1 (bancos com atividade internacional e com capital de Nível 1 superior a três mil milhões de euros) diminuiu, impulsionado pelo progresso na sua implementação.

Os rácios de cobertura de liquidez (LCR) e de financiamento estável líquido (NSFR) do Basileia III aumentaram (de 134,1% para 135% e de 122,8% para 123,8%, respetivamente), enquanto os rácios de capital e de alavancagem permaneceram estáveis para os grandes bancos com atividade internacional no primeiro semestre de 2025.

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O painel de controlo de exposições a criptoativos, recentemente alargado, mostra como os bancos estão a classificar as suas exposições a estes ativos. Nesse painel, as instituições têm de discriminar os criptoativos que detêm sob custódia, aqueles que se encontram sob gestão e os que são transacionados em nome dos clientes.

O Comité de Basileia exige que sejam discriminados todos os passivos relacionados com criptoativos, bem como todas as atividades expostas a estes ativos digitais.

O Comité explica que “os resultados apresentados para o quadro final de Basileia III plenamente implementado (2028) pressupõem que as posições em 30 de junho de 2025 estavam sujeitas à plena aplicação dos padrões de Basileia III. Ou seja, não consideram as disposições transitórias estabelecidas no quadro de Basileia III, que expiram em 1 de janeiro de 2028. Não foram feitas suposições sobre a rentabilidade bancária ou respostas comportamentais, como alterações no capital bancário ou na composição do balanço”.

Foram abrangidos por este exercício 150 bancos, incluindo 101 grandes bancos com atividade internacional. Estes bancos do “Grupo 1” são definidos como instituições com atividade internacional e com capital de Nível 1 superior a três mil milhões de euros, incluindo 29 instituições classificadas como bancos de importância sistémica global (G-SIBs). A amostra do Comité de Basileia inclui ainda 49 bancos do “Grupo 2” (ou seja, bancos com capital de Nível 1 inferior a três mil milhões de euros ou sem atividade internacional).