A Autoridade Bancária Europeia (EBA) lançou, nesta segunda-feira, o seu Exercício de Transparência de 2025 em toda a União Europeia (UE), com o objetivo de reforçar a transparência e a disciplina de mercado no sistema financeiro. Este exercício complementa as divulgações realizadas pelos próprios bancos no âmbito do Pilar 3, ao abrigo da Diretiva de Requisitos de Capital da UE (CRD), e fornece aos participantes do mercado informações consistentes e comparáveis sobre a situação dos bancos da União.

O exercício de 2025 divulgará dados de mais de 100 grandes bancos europeus sobre as suas posições de capital, ativos financeiros, valores de exposição ao risco, exposições soberanas e qualidade dos ativos. Os dados abrangerão o período entre o terceiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2025. Os resultados serão publicados no início de dezembro, juntamente com o Relatório de Avaliação de Risco (RAR) da EBA.

No caso português, as instituições em análise serão a Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Millennium BCP e o Novo Banco — os mesmos bancos examinados em 2024. Tal como nos anos anteriores, o exercício baseia-se exclusivamente em dados de relatórios de supervisão, garantindo que não haja trabalho adicional para os bancos.

Este “raio X” da banca europeia inclui informações relevantes, como a desagregação das carteiras de crédito malparado (NPLs) por setores de atividade, como agricultura, educação, construção civil, infraestruturas, media, distribuição, entre muitos outros. Na análise do crédito malparado, é ainda distinguido o crédito em atraso, o crédito incumprido e o acumulado de ambos por setor de atividade.

Em 2024, o exercício de transparência forneceu informações sobre 123 bancos em 26 países da União Europeia (UE) e do Espaço Económico Europeu (EEE), destacando, na altura, os riscos geopolíticos, as interligações entre bancos e outros intermediários de crédito, bem como o aumento da fraude.

Em junho de 2024, as exposições diretas dos bancos da UE/EEE a países com elevado risco geopolítico ultrapassavam os 500 mil milhões de euros, representando cerca de 2,5% do total das suas exposições. Estes bancos podiam também estar sujeitos a efeitos de segunda ordem, através das suas exposições a setores impactados por riscos geopolíticos.

Ainda em junho de 2024, o relatório de transparência sublinhava que “as exposições dos bancos da UE/EEE a outros intermediários de crédito representavam 9,8% do total dos seus ativos, concentrando-se predominantemente nos maiores bancos. A tendência destas entidades para participarem em empréstimos de maior risco e adotarem critérios de concessão de crédito mais flexíveis pode resultar em maiores flutuações na qualidade dos ativos”.

“O risco de fraude tornou-se um dos principais motores do risco operacional, quase tão relevante como os riscos de conduta e legais. A crescente utilização da digitalização e da inovação tecnológica, incluindo a inteligência artificial, tem contribuído para o aumento do risco de fraude. A fraude em pagamentos e a fraude relacionada com o roubo ou a violação das credenciais dos clientes são os principais fatores deste risco, embora a proporção destas atividades fraudulentas varie significativamente entre os Estados-Membros”, referia o relatório de 2024.

O documento acrescentava ainda que “os riscos associados à externalização aumentaram, à medida que os bancos intensificaram a sua dependência de serviços de terceiros. O número de eventos de perda por risco operacional reportados pelos bancos da UE em 2023 foi elevado, com perdas materializadas resultantes de novos eventos de risco operacional a atingirem 17,5 mil milhões de euros — um aumento de 27% face ao ano anterior. Isto evidencia a necessidade de os bancos continuarem a reforçar a sua gestão do risco operacional e as suas capacidades de resiliência”.