Todos os bancos europeus estão vulneráveis aos riscos geopolíticos que estão a aumentar

Os riscos geopolíticos estão a aumentar e todos os bancos europeus estão expostos a eles. A afirmação é de Claudia Buch, presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), durante o discurso de abertura do Fórum do BCE sobre Supervisão Bancária, que decorre hoje e amanhã em Frankfurt.

“O risco geopolítico não é novidade”, afirmou a responsável, acrescentando: “Atualmente, porém, o risco geopolítico está elevado e a exposição a esse risco é bastante ampla. Os grandes bancos são afetados, mas também os mais pequenos, que não têm muita atividade internacional. Dos 113 bancos que supervisionamos diretamente, quase todos terceirizaram funções críticas. Os ciberataques tornaram-se mais frequentes e graves.”

Buch deu exemplos: “Quarenta bancos diretamente supervisionados pelo BCE — em particular os maiores — possuem subsidiárias fora da União Europeia. Os ativos relativos a países terceiros representam um quarto do total de ativos dos bancos, sendo os Estados Unidos o principal destino, com cerca de 30% desses ativos. Embora os bancos europeus intermedeiem uma parte menor dos fluxos financeiros transfronteiriços do que no passado, continuam intimamente interligados com intermediários financeiros não bancários, que representam cerca de 9% dos seus ativos totais e 15% dos seus passivos.”

A presidente sublinhou ainda que “muitos bancos utilizam serviços em nuvem fornecidos por um pequeno número de prestadores terceiros não pertencentes à UE”. Graças à Lei de Resiliência Operacional Digital (DORA), em vigor desde o início deste ano, “as informações sobre esses contratos de terceirização e os riscos potenciais melhoraram significativamente”. Ainda assim, “os incidentes cibernéticos significativos reportados pelos bancos europeus duplicaram nos últimos anos”.

Face a esta realidade, Claudia Buch defende que “o risco geopolítico precisa de ser gerido como um fator transversal”. “A geopolítica pode afetar os bancos através de múltiplos canais — mercados financeiros, economia real e segurança das operações. O impacto dos eventos geopolíticos abrange riscos de crédito, de mercado, de liquidez, de modelo de negócio, de governação e riscos operacionais”, afirmou.

Com base em dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a responsável do BCE alertou ainda que “os mercados estão a subestimar os riscos geopolíticos”. “Embora as reações de curto prazo do mercado aos anúncios de tarifas tenham sido contidas, o FMI adverte que os efeitos de longo prazo sobre o investimento e o crescimento podem ser mais severos, especialmente se os choques forem amplificados pela elevada alavancagem e pelas interconexões do sistema financeiro global”, acrescentou.

Muitos dos riscos geopolíticos são, segundo Buch, “incógnitas conhecidas”: “A interrupção de uma rota comercial estabelecida, um ciberataque ou uma falha no fornecimento de energia são todos cenários concretos. Não sabemos quando podem ocorrer, mas conseguimos descrevê-los com bastante precisão. Essas incertezas devem ser geridas ao nível de cada instituição”, defende.

Para os bancos, não existe alternativa. É necessário alcançar o que o BCE designa por “resiliência abrangente”, o que significa manter posições sólidas de capital e liquidez, uma governação robusta, flexibilidade operacional e sistemas de TI resilientes.

“A resiliência abrangente não se trata de prever a próxima crise, mas sim de garantir que os bancos e o sistema financeiro possam continuar a funcionar e a adaptar-se, mesmo perante eventos que escapem às premissas convencionais dos testes de esforço ou à experiência histórica”, afirmou a presidente do Conselho de Supervisão do BCE.

E deixou um alerta: “Os bancos devem evitar ter como prioridade decisões de curto prazo que comprometam a sua capacidade de investir adequadamente na competitividade futura.”

Quanto à atuação da supervisão, Buch destacou quatro vertentes principais: uma visão abrangente: os órgãos de gestão dos bancos devem compreender de forma ampla como os riscos geopolíticos afetam as suas instituições. Informações regulares e atempadas sobre esses riscos permitem preparar cenários adversos e tomar decisões rápidas quando os choques se materializam. Isto requer sistemas sólidos de reporte interno e de agregação de dados.

A construção de cenários hipotéticos: os bancos devem dispor de um conjunto de cenários relacionados com eventos geopolíticos relevantes. Os gestores e os conselhos de administração devem avaliar regularmente o impacto desses cenários sobre os riscos e tomar medidas proativas quando necessário.

Realização de Testes de esforço e análises de cenários: são ferramentas poderosas para avaliar a exposição aos riscos geopolíticos. “O teste de esforço deste ano, realizado pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), baseou-se num cenário adverso comum de risco geopolítico, que revelou perdas mais elevadas, mas também uma maior capacidade dos bancos europeus para as absorver, em comparação com o teste realizado há dois anos”, explicou Buch.

“No próximo ano, solicitaremos aos bancos que realizem um teste de esforço inverso, para avaliar que cenários de risco geopolítico específicos de cada instituição poderiam afetar gravemente a sua solvência.”

E por fim a necessidade de resiliência cibernética e operacional: deve tornar-se uma prioridade central nas estruturas de gestão de riscos dos bancos. “O teste de esforço de resiliência cibernética do ano passado confirmou que os bancos estão, em geral, bem preparados para a fase de recuperação após um ataque cibernético bem-sucedido. No entanto, revelou também áreas onde é necessário reforçar o trabalho. A exposição a fornecedores externos pode tornar-se uma vulnerabilidade num cenário de risco geopolítico adverso”, concluiu a responsável do BCE.