A Autoridade Bancária Europeia (ABE) dá início aos testes de stress dos bancos em 2025 à escala da União Europeia (UE). O exercício deste ano será realizado numa amostra de 64 bancos, dos quais 51 são de países membros do Mecanismo Único de Supervisão (MUS), cobrindo cerca de 75% do total dos ativos do setor bancário da UE e da Noruega. Da lista de bancos participantes nos testes de stress de 2025, divulgada pela ABE, constam o Banco Comercial Português (BCP) e a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Em Espanha, serão submetidos a testes os bancos BBVA, Sabadell, Santander, Bankinter, CaixaBank e Unicaja Banco. Em França serão avaliados oito bancos, entre os quais, o BNP Paribas, o Groupe Crédit Agricole e o Société Générale. E na Alemanha 12, entre os quais o Deutsche Bank e o Commerzbank.

A ABE refere que o exercício deste ano foi concebido “para dar um contributo valioso para a avaliação da resiliência do setor bancário europeu no atual contexto macroeconómico incerto e em mutação”.

O cenário adverso baseia-se numa narrativa de agravamento hipotético das tensões geopolíticas, com choques comerciais e de confiança grandes, negativos e persistentes, com fortes efeitos adversos no consumo privado e nos investimentos, tanto a nível nacional como mundial. “A natureza grave do cenário adverso reflete o objetivo do exercício de teste de esforço, que consiste em avaliar a capacidade de resistência do sistema bancário europeu a um ambiente macroeconómico hipotético gravemente deteriorado”, refere a autoridade em comunicado.

Principais elementos dos cenários

O cenário adverso foi concebido para garantir uma gravidade significativa de vários choques macroeconómicos e financeiros em todos os países da UE. Baseia-se numa hipotética escalada grave das tensões geopolíticas, acompanhada de políticas comerciais cada vez mais viradas para o interior a nível mundial, que provocam um aumento dos preços da energia e dos produtos de base, perturbações na cadeia de abastecimento e efeitos adversos no consumo privado e no investimento, juntamente com uma contração económica mundial.

O agravamento das perspetivas económicas está associado a uma queda sustentada do PIB da UE de 6,3%, cumulativamente, no período 2025-2027. No final do horizonte, prevê-se que o desemprego na UE se situe 6,1 pontos percentuais (ppts) acima do seu nível de referência. A inflação sobe para 5,0% e 3,5%, respetivamente, em 2025 e 2026, antes de voltar a descer para 1,9% em 2027.

Tal como no teste de esforço à escala da UE para 2023, o cenário deste ano inclui informações sobre o crescimento do valor acrescentado bruto (VAB) em 16 setores de atividade económica. A autoridade refere que esta desagregação ajudará a avaliar melhor o desempenho dos bancos da UE em função do seu modelo de negócio e das suas exposições sectoriais.

A ABE espera publicar os resultados do exercício no início de agosto de 2025.