O Banco Central Europeu (BCE) publicou hoje os resultados do ‘Supervisory Review and Evaluation Process’ 2024 (SREP), onde elenca os requisitos prudenciais para a banca europeia no próximo ano. Assim, o supervisor europeu determina uma subida média ligeira de 0,1 pontos percentuais em vários requisitos.

Mais especificamente, os requisitos de CET1 subiram de 1,1% para cerca de 1,2% dos ativos ponderados pelo risco. Já os requisitos globais e as orientações em termos de CET1 tiveram um aumento na mesma ordem, passando de 11,2% para 11,3%. Houve também um incremento de 15,5% para 15,6% dos ativos ponderados pelo risco, em relação aos fundos próprios totais, segundo explica a instituição em comunicado.

O BCE informa que, em geral, “as instituições de crédito europeias apresentam boas posições de capital e de liquidez sólida e boa rentabilidade”. O rácio agregado de CET1 situava-se em 15,8% em meados deste ano, uma ligeira melhoria face a 2023, segundo a entidade reguladora. Já o rácio de alavancagem subiu para 5,8%. Neste sentido, revela que o SREP “não resultou em variações importantes das notações” das entidades, com 74% a manter a mesma notação do ano anterior, 15% a melhorar e 11% a piorar.

No que diz respeito aos bancos portugueses, as poucas alterações existentes são positivas. O Novobanco anunciou que teve uma descida de 3% para 2,7% e o BCP uma queda de 2,5% para 2,25%. Já o BPI comunicou na semana passada estar acima dos requisitos do próximo ano, bem como o Bankinter. A Caixa Geral de Depósitos mantém o objetivo de 1,9% e o Santander continua com 1,74%.

Os impactos negativos nas instituições de crédito vieram das “avaliações mais baixas de imobiliário comercial e dos aumentos inesperados das taxas de juro, o que resultou em riscos de taxa de juro da carteira bancária mais elevados”, esclarece. Por outro lado, destacam a maior rentabilidade – sustentada por essas mesmas taxas de juro, de acordo com o BCE – como um efeito positivo nas notações.

Há ainda 18 instituições, menos duas que em 2023, a quem vão ser impostos requisitos do Pilar 2 adicionais. É exigida uma majoração para posições não produtivas insuficientemente cobertas por provisões. Outras nove instituições também foram alvo de majoração para empréstimos alavancados de maior risco. Neste caso, há mais uma entidade nesta situação em relação ao ano passado. De acordo com o regulador europeu, “estas majorações refletem uma elevada exposição a empréstimos alavancados ou práticas de gestão do risco inadequadas para esses empréstimos”.

Já o número de instituições de crédito sujeitas a um aumento dos requisitos de fundos próprios mais do que duplicou, devido ao risco de alavancagem excessiva. Há, agora, 13 instituições sujeitas a requisitos do Pilar 2 relativos ao rácio de alavancagem, informa o BCE. Além disto, “o BCE aplicou orientações do Pilar 2 relativas ao rácio de alavancagem a sete instituições de crédito e impôs medidas quantitativas de liquidez a quatro, exigindo‑lhes que detenham liquidez adicional para cumprir os períodos mínimos de sobrevivência e as reservas de liquidez específicas para cada moeda”.

O BCE impôs também medidas qualitativas que visam dar reposta a “deficiências relacionadas com a gestão do risco de crédito, o governo interno e o planeamento do capital, com vista a que as instituições de crédito atuem” para resolver “questões de longa data”, explica.

Olhando para o futuro, o BCE divulgou, também, nesta terça-feira as prioridades prudenciais para o período de 2025 a 2027. Estas são, “em grande parte”, uma continuidade das definidas no ano passado. São elas: “tornar as instituições de crédito mais resilientes a ameaças macrofinanceiras imediatas e a choques geopolíticos graves; assegurar que as instituições de crédito corrigem atempadamente as deficiências materiais já conhecidas e garantir que as instituições de crédito dão resposta aos desafios decorrentes da transformação digital e das novas tecnologias, gerindo de forma prudente os riscos associados”, enumera o BCE.