Banco de Portugal faz sérios avisos nas prioridades microprudenciais para 2026

O Banco de Portugal divulgou nesta sexta-feira as suas duas prioridades de supervisão microprudencial para 2026. São elas: robustecer a resiliência financeira dos bancos perante choques adversos de natureza geopolítica e incerteza macroeconómica, e robustecer a resiliência operacional dos bancos, reforçando as estratégias de digitalização.

No caso da resiliência face a choques adversos, a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira enumera uma série de “recados” a que os bancos devem estar atentos.

Ao nível do modelo de negócio, é necessário corrigir “as deficiências nas políticas de fixação de preços das operações de crédito”. Segundo o Banco de Portugal, “apesar de as instituições apresentarem confortáveis níveis de capital e liquidez, assiste-se a uma maior pressão concorrencial em alguns segmentos, o que se reflete numa tendência de descida dos preços praticados nas novas operações. Neste contexto, as instituições devem manter padrões de concessão de crédito robustos”.

“Para garantir a viabilidade e a sustentabilidade dos modelos de negócio, é fundamental que os quadros de fixação de preços das operações de crédito estejam adequadamente documentados e suportados em estruturas de governação apropriadas, devendo refletir a apetência pelo risco, os custos incorridos e a estratégia de negócio das instituições de crédito”, refere a instituição.

O Banco de Portugal refere que “continuará a avaliar a eficácia da implementação de ferramentas e dos procedimentos anteriores à realização de operações de crédito, bem como da monitorização posterior dessas operações. Será dada particular atenção ao tratamento, à comunicação e à justificação das operações materiais realizadas abaixo dos custos”.

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No que diz respeito ao risco de crédito, o supervisor avisa que “as instituições devem dispor de um quadro de monitorização do risco de crédito robusto e eficaz, que permita que todas as posições em risco de crédito sejam periodicamente acompanhadas e avaliadas ao longo do seu ciclo de vida, incluindo a sensibilidade dos mutuários a fatores externos que possam afetar a sua capacidade de reembolso”, acrescentando que “essa avaliação deve permitir o reconhecimento atempado de uma eventual deterioração do risco de crédito, incluindo a adequada classificação e o reconhecimento de imparidades e ajustamentos de valorização”.

Nesta vertente, a atividade de supervisão centrar-se-á no acompanhamento de exposições a contrapartes e setores que possam apresentar maiores vulnerabilidades perante o atual contexto, bem como no reforço dos processos de monitorização do crédito e de apuramento de perdas esperadas.

O Banco pede ainda que as instituições assegurem uma adequada gestão e monitorização do IRRBB (risco de taxa de juro na carteira bancária) e do CSRBB (risco de spread de crédito na carteira bancária), num contexto em que a elevada incerteza e volatilidade nos mercados financeiros amplificam estes riscos, mitigando os potenciais impactos na margem financeira e no valor económico do capital próprio decorrentes de movimentos das taxas de juro e dos spreads de crédito.

“A atividade de supervisão incidirá na monitorização dos riscos associados à elevada exposição a títulos de dívida em algumas instituições, bem como no cumprimento das normas e orientações aplicáveis à gestão do IRRBB e do CSRBB”, avisa o supervisor.